【岗位内容】 :

1. 对股票 /期货市场微观结构进行数据分析，探索高频数据中的统计规律，归纳逻辑开发高频特征;

2. 优化策略交易执行环节，提升高频策略的实盘表现，跟踪分析策略收益归因 ;

【岗位要求】 :

1. 国内外重点大学本科及以上学历，计算机、数学、物理、统计、金融工程等理工科专业 ;

2. 一年以上高频因子研究经验，深入了解使用 level2逐笔数据或期货切片数据，在日内因子方面有过体系化研究;

3. 熟练使用 Python进行数据处理及建模，具备C++开发经验者优先;

4. 学术研究经验丰富优先、有竞赛经验优先 ;

5. 良好的团队合作意识和沟通能力。

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邮编： 200080

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