标 题: 私募基金公司-招聘量化研究员
发信站: 水木社区 (Mon Feb 24 15:36:20 2025), 站内
**岗位职责**
1. 协助开发量化投资模型，参与因子挖掘、测试与优化全流程；
2. 负责金融数据（股票、期货、期权等）的清洗、分析与特征提取；
3. 基于统计学、机器学习方法（如遗传算法、GBDT、神经网络等）开发创新性因子；
4. 结合市场逻辑与数据规律，对因子进行有效性检验、归因分析及组合优化；
5. 支持策略团队完成因子库维护、策略回测及研究报告撰写。
**任职要求**（硬性条件）
1.国内外重点院校硕士或博士在读，数学、统计、计算机、金融工程、物理等理工科专业优先；
2.2025/2026届毕业生，可长期实习者优先；
3.熟练掌握Python（必备），熟悉Pandas/Numpy/Scikit-learn等库；
4.扎实的数理基础：概率统计、时间序列分析、优化算法等；
5.了解机器学习基础算法（如SVM、随机森林、神经网络等），有TensorFlow/PyTorch经验更佳；
6.熟悉SQL或NoSQL数据库，能高效处理大规模金融数据；
7.对金融市场有基本认知，了解多因子模型（如Fama-French、Barra）者优先。
招聘单位：上海江天私募基金管理有限公司
联系邮箱：[申请查看]
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